大连商品交易所指定存管银行管理办法

（根据2021年11月26日《关于修改<大连商品交易所交易管理办法>等规则的公告》（〔2021〕64号）修改，修改部分自公布之日起施行。）

  第一章 总则

  第一条 为规范银行业金融机构从事大连商品交易所(以下简称交易所)期货保证金存管业务，确保期货保证金存管安全和期货交易的平稳运行，根据相关法律法规、监管机构有关规定及交易所规则，制定本办法。

  第二条 交易所根据审慎原则和市场发展需要指定期货保证金存管银行(以下简称存管银行)，并按照本办法规定，切实履行对存管银行的审核、监督等工作要求。

  第三条 银行业金融机构申请交易所期货保证金存管业务资格，以及从事期货保证金存管业务，应当遵守本办法及交易所其他相关规定，并接受交易所自律监管。

  第四条 交易所期货保证金存管业务分为境内客户保证金存管业务和境外客户保证金存管业务。

  境内客户保证金存管业务是指从事与会员、境内客户相关的保证金存管业务；境外客户保证金存管业务是指从事与境外特殊参与者、境外中介机构、境外客户相关的保证金存管业务。

合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（以下统称合格境外投资者）适用境内客户保证金存管业务相关规定。

  第二章 资格申请

  第五条 银行业金融机构(以下简称申请银行)申请从事交易所期货保证金存管业务资格，应当具备下列条件：

  （一）中华人民共和国境内设立的全国性银行业金融机构法人；

  （二）在期货交易所所在地设有可以办理期货保证金存管业务和资金结算相关业务的分支机构；

  （三）符合中国银行业监督管理机构对银行业金融机构资本充足率、流动性、资产负债比例等的规定；

  （四）具有良好的公司治理、风险管理体系和内部控制制度；

  （五）设有专门机构或部门负责期货保证金存管业务；

  （六）具有健全的期货保证金管理制度，制定与期货保证金存管业务相关的内部管理制度、操作流程以及技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案；

  （七）具有开展期货保证金存管业务和配合期货保证金安全存管监控所需的设施和技术水平，最近3年高效稳定的异地资金划拨系统，覆盖全国范围的行内实时汇划系统，以及服务良好的全国集中式银期转账系统；

  （八）交易所指定的期货保证金存管分支机构中，取得期货从业资格考试合格证明的人员不得少于3名，且交易所结算专柜人员必须取得期货从业资格考试合格证明，交易所结算专柜管理人员必须取得期货从业资格考试合格证明且应当具有5年以上银行业金融机构从业经验；

  （九）最近3年内无重大违法违规行为，未发生过重大事故及未收到过监管机构的重大行政处罚；

  （十）无严重影响资信状况的未决诉讼和未清偿债务；

  （十一）结合交易所上市品种及会员、客户特点，在促进期货市场功能发挥、创新业务合作方面具有可行的期货创新服务方案；

  （十二）交易所认定的其他条件。

  第六条 申请从事境内客户期货保证金存管业务，申请银行应当满足本办法第五条的规定，并具备以下条件：

  （一）注册资本达到100亿元人民币，最近3个会计年度连续盈利；

  （二）总资产在15000亿元人民币以上，资本净额在1000亿元人民币以上；

  （三）境内分支机构600个以上。

  与交易所上市品种密切相关的政策性银行，申请从事交易所期货保证金存管业务资格的，不适用第五条第一款第（一）项规定，不适用本条第一款第（一）至（三）项规定。

对于合格境外投资者的托管银行，申请仅为其托管的合格境外投资者开展期货保证金存管业务的,不适用第五条第一款第（一）项规定，不适用本条第一款第（一）至（三）项规定。

  第七条 申请从事境外客户期货保证金存管业务，申请银行应当满足本办法第五条的规定，并具备以下条件：

  （一）注册资本达到50亿元人民币，最近3个会计年度连续盈利；

  （二）总资产在15000亿元人民币以上，资本净额在1000亿元人民币以上；或者其总资产在300亿元人民币以上，资本净额在50亿元人民币以上，且其母公司总资产在15000亿元人民币或者等值外币以上，资本净额在1000亿元人民币或者等值外币以上。

  （三）应当是有关大额实时支付系统的直接清算成员行，或者与有关大额实时支付系统的直接清算成员行建立代理行关系，能确保实时、高效完成资金划拨，且其或者其控股母公司在一个以上（含一个）全球性或者区域性金融中心设有可以办理期货保证金存管业务和资金结算相关业务的分支机构。

  第八条 申请期货保证金存管业务资格及相关业务，申请银行应当向交易所提交以下预审材料:

  （一）期货保证金存管业务资格申请表（申请表格式见交易所网站）、申请报告、可行性报告及业务计划书；

  （二）分支机构、营业网点以及开展期货保证金存管业务所需设施的情况说明；

  （三）期货保证金存管制度、内部管理制度以及相关的应急处理预案；

  （四）期货保证金存管业务部门的岗位设置和职责规定，以及该业务部门负责人和业务人员名单、履历；

  （五）申请从事境外客户保证金存管业务的，应当提供是有关大额实时支付系统的直接清算成员行，或者与有关大额实时支付系统的直接清算成员行建立代理行关系的说明材料；

  （六）按照国家工商行政管理总局要求公示的最新企业年度报告；

  （七）遵守期货保证金安全存管监控有关规定的承诺书；

  （八）最新年检的《企业法人营业执照》复印件；

  （九）《金融业务许可证》复印件；

  （十）最近3年的审计报告及内部控制评价报告；

  （十一）企业法人的授权书及经办人员的身份证明文件；

  （十二）交易所要求提供的其他文件。

  第九条 申请银行通过交易所资格预审后，应当完成开展期货保证金存管业务相关筹备工作，包括系统准备、制定并实施期货创新服务方案、交易所指定的期货保证金存管分支机构筹建等，并向交易所提交以下材料:

  (一) 中国期货市场监控中心有限责任公司（以下简称监控中心）出具的申请银行通过期货保证金安全存管监控数据报送测试的书面证明材料；

  (二) 与期货公司或者境外特殊参与者等期货市场参与者进行全国集中式银期转账系统测试情况；

  (三) 交易所指定的期货保证金存管分支机构营业执照复印件及设立情况说明，包括：分支机构的营业场所、设施、岗位设置和职责规定，以及分支机构负责人和业务人员名单、履历、相关人员的中国期货业务资格考试合格证明；

  (四) 期货创新服务方案及实施情况说明；

  (五) 交易所要求提供的其他文件。

  第十条 交易所批准的存管银行，应当于交易所批准之日起3个工作日内向银行业监督管理机构报告。

  第十一条 存管银行在开展期货保证金存管业务前，应当与交易所签订协议，明确双方的权利和义务。

  第三章 权利与义务

  第十二条 存管银行的权利：

  （一）开设交易所专用结算账户、会员保证金专用账户、境外特殊参与者、境外中介机构和客户期货结算账户及其他与结算有关的账户；

  （二）吸收交易所和会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户等主体的存款；

  （三）了解会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户等主体在交易所的资信情况。

  第十三条 存管银行的义务：

  （一）向交易所提供会员保证金专用账户、境外特殊经纪参与者和境外中介机构期货结算账户的资金情况；

  （二）根据交易所提供的票据或指令优先划转会员的资金，及时将资金划转结果和相关账户变动信息反馈给交易所，并按规定及时完成期货交易相关结售汇；

  （三）协助交易所核查会员资金的来源和去向；

  （四）向交易所及时通报本所标准仓单的质押情况及会员在资金结算方面的不良行为和风险；

  （五）在交易所出现重大风险时，必须协助交易所化解风险；

  （六）根据中国证监会或交易所的要求，对会员保证金专用账户中的资金实行必要的监管措施；

  （七）保守交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户的商业秘密；

  （八）接受交易所对其期货业务进行监督。

  第四章 业务要求

  第十四条 存管银行应当提供安全、准确、及时地期货保证金存管、划转服务。

  第十五条 交易所指定的期货保证金存管分支机构应当设置在交易所指定的距离范围内，分支机构内应当设置交易所结算专柜。

  第十六条 存管银行应当根据交易所交易和结算时间的变化以及期货保证金存管业务的需要，相应调整业务办理时间。

  第十七条 交易所与会员之间期货业务资金往来通过交易所专用结算账户和会员专用资金账户办理。

  存管银行应当根据交易所申请，为交易所办理开立、变更、注销专用结算账户业务。

  存管银行应当根据交易所签发的通知书，为交易所会员办理开立、变更、注销专用资金账户业务。

  从事境外客户保证金存管业务的存管银行，应当按照中国人民银行和国家外汇管理局有关规定，为交易所、会员和境外特殊参与者、境外中介机构、境外客户开立期货业务相关的银行账户。

  第十八条 存管银行应当按照与交易所协商确定的存款利率向交易所支付专用结算账户利息。

  第十九条 存管银行应当依法拒绝任何其他单位或个人对交易所专用结算账户内资金的冻结、扣划，确保交易所存放的期货保证金安全。

  第二十条 如有其他单位或者个人拟对会员保证金专用账户采取冻结等影响保证金存管业务措施的，存管银行应当在事前通知交易所。

  第二十一条 存管银行不得协助会员在保证金账户上设定担保，不得挪用客户保证金偿还期货公司会员、境外特殊参与者、境外中介机构及交易所债务。

  第二十二条 存管银行应当采取有效措施，减少资金的流动性风险；未经交易所书面同意，不得限制交易所会员出入金；为测试保证金存款的安全性，交易所可以随时对存管银行的保证金进行跨行调拨。

  当交易所的资金结算出现流动性需求时，经交易所申请，存管银行应当予以相应的资金配合，协助化解交易所风险。

  第二十三条 存管银行应当按照期货保证金安全存管的有关规定，通过转账方式办理期货保证金存取业务，对期货保证金实行封闭运行。

  第二十四条 存管银行应当按照国家外汇管理规定和交易所的相关要求，为交易所和会员办理结售汇业务，并按规定履行报告义务。

  第二十五条 存管银行应当按以下规定办理收款业务：

  当有款项划入交易所专用结算账户时，存管银行应当在资金到账后立即记入交易所账户，并实时通知交易所。

  第二十六条 存管银行应当按以下规定办理划款业务：

  (一) 存管银行应当按照交易所提供的票据或指令办理划款业务；

  (二) 对于本行系统内账户的资金划拨，存管银行应当保证在收到交易所划款票据或指令后实时将资金汇划至交易所指定的资金账户；

  (三) 对于跨行的资金划拨，存管银行应当保证在收到交易所划款票据或指令后立即以最快捷的方式划出款项。

  (四)存管银行可以通过与其他机构业务合作的方式，提高资金划拔效率。

  第二十七条 存管银行应当按以下规定与交易所进行账务核对：

  (一) 每日期货结算终了后进行对账，并根据交易所的需要及时对账；

  (二) 交易所可以随时查询专用结算账户余额及变动情况，存管银行应当实时回送查询结果；

  (三) 存管银行应当将交易所进账单、收付款明细清单等业务凭证在业务发生后当日送到交易所；

  (四) 存管银行应当按交易所的要求及时提供专用结算账户对账单。

  第二十八条 存管银行应当向交易所提供交易所会员保证金专用账户的余额及变动情况，实时回送查询结果。

  第二十九条 存管银行应当按照期货保证金安全存管监控的有关规定，通过网络专线在规定的时间内向监控中心报送在该行开设的全部期货保证金账户前一交易日的账户余额、变动明细等相关信息。

  第三十条 存管银行应当保证交易所对专用结算账户资金的及时、准确、安全调度，并应当对期货保证金动态作研究分析，做好相应资金头寸的管理和调度工作。

  第三十一条 存管银行应当保证交易所指定营业网点的业务稳定和人员稳定，定期组织业务人员培训，积极参加交易所组织的培训，保证业务人员熟练掌握期货保证金存管业务流程及交易所关于期货保证金存管业务的规则、要求。

  第五章  技术要求

  第三十二条 存管银行应当按照《大连商品交易所电子出入金系统银行接口规范》完成电子出入金系统的开发建设，系统上线须通过交易所的功能测试、性能测试和稳定性测试，并提供测试通过报告。

  第三十三条 存管银行的全国集中式银期转账系统应当能够支持会员系统多点接入，满足会员银期转账系统灾备和冗余的要求。

  第三十四条 存管银行应当使用不同运营商的专线分别接入交易所主、备数据中心，同时需申请单独的专线接入交易所测试中心，数据链路带宽均不低于2Mbps。电子出入金系统的主机、网络等设备应当具有热备份能力。

  第三十五条 交易所与存管银行之间的数据交换应当采用国家密码管理委员会认证的数字证书进行加密和签名，双方均承认信息是真实有效且不可否认的。存管银行应当对电子出入金系统的密钥严格管理，定期更新，不得泄露。

  第三十六条 存管银行应当将电子出入金系统纳入技术系统的统一运维管理流程，对电子出入金系统、网络链路和软硬件平台进行实时监控和预警，发现问题应当参照《大连商品交易所电子出入金系统应急处理预案》，及时与交易所沟通协调。

  第三十七条 存管银行电子出入金系统的安全管理和数据管理应该满足行业相关规定，对期货结算业务产生的电子数据实行日常备份，并定期进行备份数据的可恢复性检查，作为重要凭证永久保存。

  第三十八条 存管银行拟进行网络维护或者系统升级，影响电子出入金系统正常使用的，应当提前5个工作日通知交易所，以便及时协调配合，提前做好系统测试工作。存管银行应当积极配合参与交易所组织的应急演练和联合测试。

  第三十九条 存管银行应当按照《大连商品交易所电子出入金系统应急处理预案》要求做好应急准备，定期进行应急演练工作，设立7*24小时的技术应急联系人，应急联系人信息发生变更应当及时向交易所进行报备。

  第六章  应急处理

  第四十条 存管银行应当建立完善的期货保证金存管业务及技术应急预案，做到职责明确、措施到位、反应快速、处置及时。

  第四十一条 交易所或存管银行任何一方发生可能影响期货保证金存管业务的业务操作失误或技术系统故障时，发现方应当立即通知对方，共同采取补救措施。

  第四十二条 存管银行发现电子出入金系统发生故障的，应当立即通知交易所，并积极配合对各自系统进行检查，以确定原因、排除故障、明确责任。如有必要，可以立即启动应急措施。

  第四十三条 存管银行在其发生影响期货保证金存管业务运行稳定和安全的情况下，应当立即启动应急预案，尽快恢复正常运行，并将相关情况报告交易所和监控中心。

  第七章 监督管理

  第四十四条 存管银行保证金存管部门岗位设置、职责规定、部门负责人、业务联系人等发生变更时，应当于变更发生之日起3个工作日内书面报告交易所和监控中心。

  第四十五条 存管银行实施系统升级改造或实施其他可能影响期货保证金存管业务的措施前，应当提前5个工作日书面通知交易所、监控中心和交易所相关会员、境外特殊参与者，做好信息披露和系统测试工作，并制定针对性应急预案。

  第四十六条 存管银行在出现影响该行资信状况的重大业务风险或损失时，应当于风险或者损失发生之日起3个工作日内向交易所和监控中心报告，并提交该业务风险或损失对该行保证金存管业务的影响分析及应对措施的书面报告。

  境外金融市场、资本市场发生潜在或者可预见性风险的，存管银行应当及时向交易所通报市场风险情况，并协助做好风险防范工作。

  第四十七条 存管银行应当在每一年度结束后1个月内，向交易所和监控中心提交其上年度期货保证金存管业务总结报告。总结报告的内容包括但不限于：该存管银行上年度保证金存管业务经营情况、服务情况、技术运行情况、风险管理情况、操作失误及技术故障情况、有关法律、法规、规章、政策以及期货市场自律规则执行情况等。

  第四十八条 交易所依据本办法规定对存管银行资格进行年度检查，或根据需要进行不定期检查，存管银行应当予以配合。存管银行应当向交易所提交以下年度检查材料：

  (一) 上一年度财务报表审计报告及内部控制评价报告；

  (二) 指定期货保证金存管分支机构中取得期货从业资格的人员名单、证书复印件以及结算专柜人员履历；

  (三) 交易所认定的其他资料。

  第四十九条 交易所对存管银行的期货保证金存管业务进行年度考评，综合考核其开展期货保证金存管业务的安全性、准确性、时效性和流动性。考核内容涉及存管银行资格条件、系统运维、人员配置、业务运营、风险控制、期货创新服务和满意度调查等方面。考评方式为存管银行自查、交易所会员评分和日常运营情况等相结合。

  第五十条 交易所可以参考年度考评结果，统筹安排存管银行的业务以及双方合作项目。

  第八章  违规处理

  第五十一条 存管银行出现下列情况之一的，责令改正，并根据情节轻重，采取警告、通报批评、暂停新增会员的存管业务等措施：

  (一) 未履行本办法以及与交易所签订的业务协议规定的义务，或者违反交易所其他业务规则的；

  (二) 发生影响或可能影响期货保证金存管业务的情况时，存管银行未采取有效措施或措施不力，影响期货市场稳健运行，损害交易所会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户合法权益的；

  (三) 未能按照监控中心相关要求报送期货保证金安全存管业务情况的；

  (四) 存管银行发生可能影响期货保证金存管业务的操作失误或技术系统故障时，未立即通知交易所的，或未及时采取有效措施处理的；

  (五) 不符合银行业监督管理机构关于资本充足率、流动性、资产负债比例等指标要求的；

  (六) 不配合交易所对存管银行期货保证金存管业务进行检查，不按要求提交上年度期货保证金存管业务总结报告或其他要求提供的材料的；

  (七) 无故拖延或限制会员资金调拨的；

  (八) 交易所会员普遍反映存管银行服务质量不高，银期转账系统不稳定的；

  (九) 交易所认定的其他情况。

  第五十二条    存管银行出现下列情况之一的，交易所可以暂停其期货保证金存管业务：

  （一）未能采取有效措施，导致交易所专用结算账户内的资金被冻结或扣划的；

  （二）违反规定，在会员保证金账户上设定担保的；

  （三）最近一个会计年度发生亏损的；

  （四）交易所认定的其他情况。

  第五十三条  对于暂停期货保证金存管业务的存管银行，交易所认为其整改后重新具备正常开展期货保证金存管业务能力的，可以恢复其业务资格。

  第五十四条 存管银行出现下列情况之一的，交易所可以取消其存管银行资格：

  (一) 申请终止其存管银行资格的；

  (二) 被依法撤销、解散或宣告破产的；

  (三) 被收购或兼并且丧失法人地位的；

  (四) 不再满足期货保证金存管业务资格条件的；

  (五) 最近3个会计年度连续发生亏损的；

  (六) 最近一个年度考评结果不合格，且经过规定的整改期后仍不合格的；

  (七) 向交易所提供虚假材料信息的；

  (八) 交易所认为该存管银行存在重大风险隐患的；

  (九) 交易所认定的其他情况。

  第五十五条 交易所决定取消存管银行期货保证金存管业务资格时，应当提前10个工作日向该存管银行发出通知，报告中国证券监督管理委员会，并在交易所网站上公告。

  存管银行资格取消不影响其与交易所已经存在的法律关系，交易所有权依法与该存管银行了结相关业务关系。

  第五十六条 被交易所取消存管银行资格的银行业金融机构，自取消之日起3年内不得再次申请交易所期货保证金存管业务资格。

  第九章 附则

  第五十七条 对在与交易所进行期货保证金存管业务的过程中，存管银行接触到的与交易所有关的任何非公开信息，除依法向有权机关披露外，存管银行均应严守秘密，保证其及其相关业务人员不以任何方式向任何第三人披露。

  第五十八条 本办法实施前已开展期货保证金存管业务的存管银行，无需重新申请资格，但应当遵守本办法的其他规定。

  第五十九条 本办法由交易所负责解释和修订。

  第六十条 本办法自发布之日起实施。